VPN/Proxy erkannt
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Falsche Verkabelung !? 
Skizze? Fotos? Geizen mit Info?
Entweder hast du ihn falsch angeschlossen oder falsch eingestellt oder er ist defekt ...
Such dir aus, was dir am besten zusagt!
Der Relaiskontakt hat keinen Rückmeldekontakt, von daher, wenn in der App auch ersichtlich ist, dass er AN/AUS/AN/AUS ... schaltet, würde ich schonmal die Relaisansteuerung an sich als Ursache ausschließen.
Eher wahrscheinlich ist ein Verdrahtungsfehler, der dazu führt, dass ein Schalten des Relais den shelly selbst triggert, seinen Zustand erneut zu ändern.
