Dämmstoff ist eine schlechte Idee, dann wird die Belüftung noch schwieriger!
Es kommt bei der Installation nicht nur auf den Ort der Installation, sondern auch auf den Anschlusswert an.
Selbst habe ich einen Shelly 1 und einen 2.5 in einer Dose übereinander, aber keinen Schalter davor. Die Temperaturen sind im normalen Bereich. Der Shelly 1 schaltet mein Licht für den Esstisch, der Shelly 2.5 mein Terrassenlicht und -steckdose. Steckdose wird zur Weihnachtszeit für Weihnachtsbeleuchtung genutzt. Hatte bis jetzt, seit April 2019, keine Ausfälle wegen Übertemperatur o.ä.
Da Du Shelly 2.5 für ie Rollläden benutzen möchtest, laufen diese auch nur kurzzeitig, ein Hitzeproblem sehe ich eher nicht. Die Shellys wären eigentlich nur im "Standby"-Betrieb.
Bei den Dimmern sieht es schon anders aus, diese kommen schon mal an ihre Temperaturgrenze. Aber auch wieder Abhängig der Leistung und der Art der Lampen (Typ).