Es müsste im Prinzip wie folgt umsetzbar sein.
1.) Über die Temperatur-Automation des Shelly 1 mit dem Add-On kannst du die Temperaturbedingung abbilden. Als Ergebnis schaltet dann das Shelly eigene Relais, eine direkte Device2Device Steuerung geht da direkt nicht, aber über einen Umweg wie folgt.
Sobald das Shelly Relais schaltet, löst dies im Shelly selbst die Actions "OUTPUT SWITCHED ON" und "OUTPUT SWITCHED OFF" aus. Je nach Szenario sollte man also am Shelly 1 I und O Anschluss selbst einfach dann NICHTS anschließen, sondern diesen nur als Kontroller gebrauchen.
2.) Du kannst also per URL Action "Output switched on", sowie "Output swiched off" dort jeweils die URLs eintragen, die je nach Temperaturschwellen halt auszuführen sind und darüber auch z.B. 2 weitere Shellys im WLAN ansteuern.
3.) Damit das Ganze per am Shelly 1 angeschlossenen Schalter auch noch ein / ausschaltbar wird, kannst du diesen, wie du schon selbst angedeutet hast, als "detached" anschließen.
4.) Du musst dann noch 2 weitere URL Actions definieren für "BUTTON SWITCHED ON" und "BUTTON SWITCHED OFF" und zwar so, dass du bei "Switched on" einträgst, dass der Shelly 1 sich selbst die beiden anderen URL Actions aus Punkt 2 "scharf" schaltet und bei BUTTON SWITCHED OFF entsprechend deaktiviert und dadurch nicht mehr auf die Actions reagiert.
Damit sollte dein Vorhaben vollständig ohne Cloud umsetzbar sein.
Hinweis: Alternativ zu einem Hardware-Schalter wäre bei der von dir angesprochenen Methode einer VPN Verbindung z.B. per Handy problemlos auch möglich, die entsprechenden, identischen HTTP-Requests direkt per z.B. Android-Widget an den Shelly zu übertragen, die sonst das Betätigen des Schalters vor Ort auslösen würde, um darüber eben auch aus der Ferne zu entscheiden, ob Temperaturregelung aktiv sein soll oder nicht, ohne zwingend vor Ort zu müssen.