Diese läuft jetzt einzig und allein auf der HA im Netzwerk (in der Shelly App deaktiviert) und ist dadurch Cloudunabhängig, richtig?
Genau so ist es.
Es ist nicht notwendig, aber ist es möglich mit 2 Raspberry beide Standorte in der HA-App zu verbinden?
Ja das ist grundsätzlich erst mal möglich, habe ich aber selbst noch nicht getestet. In der App selbst kannst du mehrere Server hinzufügen, was etwas schwieriger wird ist die Erreichbarkeit von unterwegs.
Hier gibt es die möglichkeit die Kostenpflichtige Nabu-Casa Cloud zu verwenden. Einen VPN, was bei zwei Standorten schwieriger wird. Oder dein Home Assistant über einen Reverse-Proxy einer Domain und Portfreigaben extern Verfügbar zu machen, hier sollte man sich aber etwas auskennen da es natürlich ein gewisses Sicherheitsrisiko darstellen kann.
Dazu habe ich auch mal einen Blog Beitrag verfasst mit einem Synology NAS in Home Assistant gäbe es natürlich die möglichkeit den Nginx Proxy Manager direkt auf dem Raspberry mit laufen zu lassen.

Synology Reverse-Proxy
Es gäbe hier natürlich alternative, die beiden bekanntesten will ich nur kurz Erwähnen:
Natürlich kann man das ganze auch direkt über NGINX machen auch muss es kein Synology NAS sein es kann auch z.b. ein Raspberry dafür herhalten.
Was…
Ich bin aktuell auch dabei eine Anleitung für einen eigenen DynDNS zu schreiben dies ist aber etwas Umfrangreicher weshalb ich dort noch einige Zeit benötige.