Vielen vielen Dank Kamin85!
Das waren die entscheidenden Hinweise. Nach stundenlangem Rumprobieren ahnte ich das ja schon:
Erst muss der Speicher MS-A2 mit der S-Miles Home App gekoppelt werden !!!
Und wenn das Prozedere abgeschlossen ist, erst dann kann der Shelly Pro 3EM hinzugefügt werden. Das war dann in der App kein Problem und selbsterklärend.
Das dürfte doch groß und breit irgendwo stehen, damit so Laien wie ich, die den zweiten Schritt vor dem Ersten machen wollen, nicht in diese "Falle" tappen.
Okay, alles funktioniert nun wie es soll. Nochmals vielen Dank für die Tipps!